Pasar saham adalah salah satu bentuk investasi finansial yang biasanya dipilih oleh investor untuk mengelola dana yang dimilikinya, hal ini dikarenakan pasar saham menjanjikan tingkat pengembalian yang cukup tinggi dibanding investasi finansial lainnya. Namun di balik tingkat pengembalian yang tinggi tersebut terdapat resiko yang besar pula. Dalam menekan resiko, ada salah satu metode yang dapat digunakan oleh investor yaitu dengan menggunakan portofolio investasi.
Portofolio investasi membagi porsi dana yang dimiliki oleh investor ke dalam beberapa instrumen dalam pasar saham. Tujuannya adalah mengurangi resiko individu dari masing-masing saham, sehingga ketika sebuah saham mengalami penurunan nilai, belum tentu saham lainnya mengalami penurunan. Akan tetapi dalam membentuk suatu portofolio investasi diperlukan perhitungan yang cukup kompleks serta diperlukan keahlian tertentu.
Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif solusi dalam permasalahan pembentukan komposisi portofolio investasi yang optimal dengan cara merancang sebuah decision support system untuk membantu investor dan pialang saham dalam menyusun portofolio investasi yang sesuai dengan kebijakan investor tersebut. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi portofolio dengan menggunakan metode capital asset pricing model untuk memilih kandidat saham pembentuk portofolio lalu digunakan algoritma genetika untuk menentukan porsi masing-masing saham dalam portofolio investasi. Hasil penelitian menunjukkan portofolio yang dibentuk sistem mampu memberikan rekomendasi portofolio investasi dengan tingkat kesesuaian sebesar 67%.